Pozdrav dragi čitatelji mog bloga!
Volite li rižu? Ako je tako, onda će vam vjerojatno biti zanimljivo osjećati se u imaginarnoj ulozi japanskog rižinog magnata, u sjeni sakure, koji predviđa cijenu sljedeće berbe? A ako ne, onda će vam u svakom slučaju iskustvo japanskih trgovaca pomoći u trgovanju bilo kojim instrumentom.
Dakle, danas ćemo govoriti o nekoć tajnoj borilačkoj vještini japanskih trgovaca - indikatoru Ichimoku.
Puni naziv indikatora je Ichimoku Kinko Hayo. Koristeći ga, trgovac može odrediti trend, razinu podrške i otpora, kao i signale za kupnju ili prodaju. Iz tih razloga, indikator Ichimoku kao osnova trgovačkog sustava je samodostatan. Autor indikatora, Goichi Hosoda, kreirao je svoj rad, radeći na dnevnim i tjednim grafikonima.
Indikator se sastoji od 5 linija.
Razmak između Senkou linija na grafikonu naziva se Ichimoku oblak. Ako je trenutna cijena iznad oblaka, onda je tržište bikovsko, gornja linija oblaka čini prvu razinu podrške, a donja linija drugu razinu podrške.
Ako je cijena ispod Ichimoku oblaka, tada je tržište medvjeđe, donja linija formira prvu razinu otpora, a gornja linija drugu razinu otpora.
Ako je cijena između ovih linija, tržište se smatra ne-trendskim: donja i gornja linija su razine podrške i otpora.
Bliže praksi
Malo je maglovito, zar ne? Opet oblak ... i kako to sve koristite?
Kao što ste već primijetili, Ichimoku indikator je prilično složen grafički prikaz, neka vrsta cijelog paketa indikatora. Pitanje je logično: "Može li indikator Ichimoku biti osnova trgovačkog sustava?"
Odgovor će biti nedvosmisleno potvrdan. Ali naravno, svaka strategija trgovanja ima svoje prednosti i nedostatke, svoje tajne i ograničenja. I, naravno, ima signale za otvaranje i zatvaranje trgovačke pozicije.
Ichimoku indikator može dati mnogo trgovačkih signala, ali nisu svi jednako pouzdani. Razmotrimo one signale koje je lako protumačiti i daju minimum neisplativih ulazaka na tržište.
Općenito, ako Chikou rasponska linija prelazi grafikon cijene prema gore, ovo je signal za kupnju, a ako je prema dolje, to je signal za prodaju.
Kijun se smatra najvažnijom linijom i koristi se kao pokazatelj kretanja tržišta. Ako je cijena iznad nje, rast će se vjerojatno nastaviti. Vrijedi i obrnuto. Kada cijena prijeđe ovu granicu, moramo biti spremni na promjenu trenda. Signal za kupnju se generira kada Tenkan prijeđe Kijun odozdo prema gore.
Tenkan se koristi kao pokazatelj postojanja trenda. Ako ova linija ima izražen nagib, onda trend postoji. Kada je linija horizontalna, tržište je u ravnom stanju.
Bikovski signali indikatora Ichimoku
- Jak signal: vrijednost trenutne cijene je iznad oblaka; Tenkan linija prelazi liniju Kijun prema gore, raskrižje se događa iznad oblaka; linija Chikoua također je iznad oblaka
- Signal srednje jačine: vrijednost trenutne cijene je još uvijek iznad oblaka; Tenkan linija prelazi liniju Kijun odozdo prema gore, ali sada se raskrižje događa unutar oblaka; Chikou linija je iznad oblaka
Medvjeđi Ichimoku indikator signali
- Jak signal: vrijednost trenutne cijene je ispod oblaka; linija Tenkan prelazi liniju Kijun od vrha do dna, raskrižje se događa ispod oblaka; Chikou linija je ispod oblaka
- Signal srednje jačine: vrijednost trenutne cijene je ispod oblaka; Tenkan linija prelazi liniju Kijun od vrha do dna, raskrižje se događa unutar oblaka; Chikou linija je ispod oblaka
Pogledajmo sada konkretne primjere. Ichimoku indikatorske linije označene su kako bi ilustracije bile jasnije.
Primjer #1. EURUSD H4. Snažan bikovski signal.
U ovom primjeru imamo jak bikovski signal: Tenkan linija prelazi liniju Kijun prema gore, prijelaz se događa iznad oblaka, a cjenovni grafikon u trenutku križanja je također iznad oblaka. Pojavom prvog svijećnjaka nakon raskrižja otvaramo kupnju (zelena strelica). Jedna od tipičnih opcija za zatvaranje takve pozicije je križanje linija Tenkan i Kijun u suprotnom smjeru. Prvi svijećnjak nakon takvog raskrižja označen je zelenim križem radi preglednosti.
Primjer br. 2. EURUSD H4. Srednji medvjeđi signal.
Tenkan linija prelazi liniju Kijun od vrha do dna, ali ovaj put se raskrižje događa unutar oblaka. Trenutna vrijednost cijene u trenutku prelaska je ispod oblaka, baš kao i Chikou linija. Na prvom svijećnjaku nakon križanja otvorite prodaju, zatvorite nakon što linija Tenkan prijeđe liniju Kijun u suprotnom smjeru.
Ideje za korištenje indikatora
Opis klasičnog sustava trgovanja na Ichimoku indikatoru obično se daje u odnosu na dnevne i tjedne grafikone. Veliki investitori koji rade s i općenito vrlo rijetko gledaju na kraće vremenske intervale. Ali za trgovce na tržištu pravila koja su prikladna za investitore ne funkcioniraju zbog dinamičnije promjene situacije.
Stoga mnogi trgovci postavljaju pitanje: je li moguće koristiti indikator Ichimoku u unutardnevnom trgovanju, na primjer, na 5-minutnom grafikonu? I ako je tako, koje opcije biste trebali odabrati?
Prije svega, morate uzeti u obzir da je glavna razlika između najkraćih intervala ta što na njima rijetko možete dobiti punopravni trend. U osnovi, dolazi do izmjenjivanja naizgled nesustavnog meteorskog rasta i kolebanja cijena. Ishimoku je miran pokazatelj, ne voli gužvu.
Evo prve ideje: trebate potražiti instrument koji nije jako promjenjiv tako da većina razvoja primjenjivih na dnevne i tjedne karte radi, na primjer, na 5-minutnoj karti.
Evo još jedne ideje za vas. Osnovni parametri indikatora podudaraju se s MACD oscilatorom, koji je derivat pomičnih prosjeka. Ali ne možete usporediti indikator Ichimoku, u kojem se linije dobivaju ne kao prosjek svih vrijednosti visokih, najnižih ili složenijih kombinacija cijena u određenom vremenskom razdoblju, već kao prosjek samo dvije vrijednosti: najveći maksimum a najmanji minimum!
Tada postaje jasno da je slijepo kopiranje parametara besmisleno. Ali standardne postavke indikatora Ichimoku kriju njegovu čisto japansku tajnu.
Prethodnih godina Japan je imao 6-dnevni radni tjedan, pa je u mjesecu bilo 26 ili 27 radnih dana (26 je razdoblje za Kijun na dnevnom grafikonu). Ako uzmemo tjedni grafikon, onda je 9 tjedana otprilike 2 mjeseca (9 svijeća je razdoblje za Tenkan), a 52 tjedna je godina (razdoblje za izračunavanje Senkou raspona B).
Ali za unutardnevno trgovanje možete odabrati takve parametre indikatora, pod kojima dobivamo uvjete za otvaranje i zatvaranje poslova potpuno iste kao i oni koji rade na dugim intervalima.
Pa, treća ideja. Ako radimo na 5-minutnom grafikonu, zašto ne bismo zamijenili 9 s 12 kada računamo Tenkan kako bismo dobili vremenski interval od točno jednog sata? Tada možete zamijeniti Kijun 26 s 36 ili 48 za izračun, što će nam dati interval od 3 ili 4 sata. Postavke svakog pokazatelja trebale bi se temeljiti na jasnom "fizičkom" značenju.
Zaključak
Čak i iz ovog površnog upoznavanja, jasno je da indikator Ichimoku kao osnova trgovačkog sustava može postati strašno oružje samuraja na burzi, budući da sadrži niz instrumenata čije su kombinacije vrlo raznolike i još uvijek nisu sve oni su u potpunosti proučeni i stoga zahtijevaju kreativan pristup i intuiciju.
To nije slučaj kada možete uzeti gotovu metodologiju, pročitati upute i odmah početi ostvarivati veliku zaradu. Ali ako imate sklonost istraživanju, otvara se ogroman prostor za samospoznaju kao otkrivač novih zemalja. Kreni i provjeravaj moj blog češće!
Postoje mnogi resursi koji sadrže informacije o tome kako koristiti Ichimoku indikator. Uglavnom tradicionalne metode, poznate stotinama i tisućama trgovaca. Recimo da je sam indikator Ichimoku prilično zanimljiv, a u Japanu je vrlo popularan iz očitih razloga. Ali Ichimoku Cloud strategija popularna je u prilično uskim krugovima trgovaca.
Prvo, shvatimo što je Ichimoku Cloud, nakon čega ćemo shvatiti kako se izračunava i gradi, a zatim ću vam na kraju reći koje se strategije temelje na njemu.
Što je Ichimoku oblak?
Ichimoku indikator sastoji se od tri linije koje funkcioniraju kao pokretni prosjeci, kao i od područja zvanog Oblak. Indikator oblaka Ichimoku se također ponekad naziva Ichimoku Kinko Hayo ili Kumo oblak. Pogledajmo običan Forex grafikon bez ikakvih indikatora.
Ovo je uobičajeni grafikon dobro poznatog valutnog para EUR / USD (pogledajte što je isplativije trgovati EUR / USD ili USD / RUR?). Ovdje vidimo opadajući trend. Sada dodajmo Ichimoku oblak i vidimo što se mijenja.
Vjerojatno, ako prvi put vidite indikator Ichimoku Cloud, mogli biste pomisliti da je ovo potpuni nered. Postoje tri pokretna prosjeka, obojena plavom, zelenom i crvenom bojom. Također ovdje možete vidjeti Oblak, koji je narančasto obojeno područje na grafikonu. Iako za neiskusno oko ovdje sve izgleda prilično kaotično, za ishimoku trgovca će ovdje sve biti vrlo jasno. Ali razgovarajmo o svemu po redu.
Ichimoku izračun
Kao što možete vidjeti na gornjem grafikonu, ovdje se nalaze tri linije i oblak. Budući da oblak tvore gornja i donja razina, već imamo čak 5 linija na grafikonu. Svaka od ovih linija služi kao obični pokretni prosjek, ali u isto vrijeme postoje neke razlike između Ichimoku linija i uobičajenih SMA ili EMA (vidi SMA tunelsku strategiju).
Standardni parametri Ichimoku instrumenta su prema zadanim postavkama 9, 26, 52. Sljedeće objašnjenje u vezi sa strukturom svake linije približit će vam razumijevanje kako Ichimoku indikator radi. Evo, da se ne bih ponavljao, preporučam samo čitanje. Stoga pretpostavljam da već znate kako Ichimoku funkcionira, pa idemo odmah na strategije koje se temelje na korištenju Ichimoku oblaka.
Trgovanje pomoću Ichimoku indikatora
Sada kada već znamo strukturu oblaka na grafikonu, prođimo kroz neke od Ichimoku trgovačkih signala. Vjerojatno je odmah vrijedno napomenuti da je korištenje stop gubitaka prva stvar koju treba učiniti u svakoj trgovini. Možete pročitati o tome kako postaviti stop gubitke i uzeti profit.
Što se tiče Ichimoku oblaka, ovdje neću predložiti nikakva posebna mjesta za postavljanje zaštitnih naloga. Potrebno ih je postaviti na distancu na temelju analize trenutne razine volatilnosti kako ih cijena ne bi izbacila pod normalnim tržišnim fluktuacijama. Za Ichimoku strategiju trgovanja, morat ćemo koristiti linije indikatora za zatvaranje poslova brže nego ako koristimo stope fiksirane na određenoj razini. Pogledajmo nekoliko strategija trgovanja temeljenih na korištenju Ichimoku oblaka.
Ichimoku Cloud - strategija Kijun Sen
U ovoj strategiji ćemo ući na tržište kada cijena izađe iz oblaka. Ući ćemo u smjeru proboja pokušavajući uhvatiti trend. Kada se cijena nakon probijanja nastavi kretati u zadanom smjeru, ostat ćemo u otvorenoj trgovini sve dok cijena ne probije plavu Kijun Sen liniju u suprotnom smjeru. U nastavku možete vidjeti kako ova strategija funkcionira.
Ovo je dnevni grafikon valutnog para GBP / USD za razdoblje od srpnja 2014. do veljače 2015. Slika prikazuje klasični silazni trend kojim se može trgovati korištenjem ovog Ichimoku uzorka.
Na grafikonu vidimo da je cijena započela svoje kretanje ispod Ichimoku oblaka, koji je obojen narančasto. To trgovcu daje signal za prodaju i nakon toga cijena prelazi u medvjeđi trend. Pad trenda je prilično oštar. Na putu prema dolje, cijena stvara nekoliko korektivnih poteza, tijekom kojih cijena gotovo izbija plavi Kijun Sen. Međutim, otpor je dovoljno jak i cijena nastavlja padati. Crne strelice na grafikonu pokazuju kada cijena testira Kijun Sen kao otpor. Nakon što su pokušaji proboja bili neuspješni, treba nastaviti trgovati kratkim pozicijama.
Šest mjeseci nakon prvog signala preokreta, cijena izbija i zatvara se iznad linije Kijun Sen. To stvara signal za izlazak iz otvorene kratke pozicije. Morate zatvoriti na svijećnjaku koji je probio Kijun Sen i zatvorio se ispod njegove linije.
Također zanimljive strategije:
Cloud - Chinoku Span - Tenkan Sen Ichimoku strategija
U ovoj strategiji ćemo ući na tržište kada cijena probije oblak. Otvorit ćemo trgovine u smjeru probijanja oblaka Ichimoku, pokušavajući zajahati trend. Nakon što se cijena počne kretati u našem smjeru, ostat ćemo na tržištu sve dok zeleni Chinoku Span ne probije crveni Tenkan Sen. Radi ovako:
Ovdje imamo grafikon valutnog para EUR/USD za razdoblje od 26. travnja do 4. svibnja 2016. godine. Ichimoku indikator je također prisutan na ovom grafikonu.
Na grafikonu sve počinje probijanjem oblaka Ichimoku i početkom bikovskog trenda. Zeleni krug označava svijeće koje su se zatvorile iznad oblaka. Možemo koristiti ovaj signal za kupnju iz oblaka Ichimoku za ulazak na tržište valutnog para EUR/USD. Kao što možete vidjeti na grafikonu, cijena počinje rasti ubrzo nakon toga.
Sada moramo slijediti zelenu liniju Chinoku Span. Vidimo da počinje kretanje prema gore. Tijekom uzlaznog kretanja cijene, zelena linija Chinoku Span postupno se udaljava od cijene. To potvrđuje snagu bikovskog trenda.
Tjedan dana nakon početka ovog kretanja cijena formira vrh, nakon čega počinje nagli pad. To se može vidjeti i po formiranju zelene linije. Nakon dostizanja gornje točke, cijena se počinje kretati prema dolje, s dovoljno snage da povuče zelenu Chinoku liniju ispod crvenog Tenkan Sen. Prema našoj strategiji oblaka ischimoku, ovo je bliski signal.
Ostale zanimljive strategije:
Ichimoku Cloud strategija
Moguće je trgovati isključivo koristeći ishimoku strategiju čistog oblaka. Ući ćemo na tržište kada cijena probije oblak i naša trgovina će biti u smjeru probijanja. Održat ćemo trgovinu otvorenom sve dok cijena ne probije oblak natrag u suprotnom smjeru.
Ovo je 4-satni grafikon USD/JPY od ožujka do travnja 2016. Ovdje možete vidjeti da je tržište u fazi pada trenda. A onda ćemo jednostavno slijediti pravila trgovanja prema Ichimoku Cloud strategiji.
Na slici, situacija počinje kada se cijena podigne iznad oblaka Ichimoku, a zatim se brzo vrati ispod njega. Proboj ispod Ichimoku oblaka može se koristiti za otvaranje kratke pozicije na valutnom paru USD / JPY. Kao što vidite, dalje cijena počinje padati. Pad cijene događa se prilično oštro i valutni par USD/JPY počinje gubiti oko 4,5% svoje vrijednosti.
Nakon što cijena dotakne dno, počinje razdoblje konsolidacije (vidi ADX indikator – izvrstan alat za određivanje snage trenda), a nakon toga uzlazno kretanje natrag u oblak Ichimoku. Nakon kratkog oklijevanja na dnu oblaka, cijena ga konačno lomi u bikovskom smjeru. Ovo je vrlo jak signal za otvaranje duge pozicije. Kratka pozicija treba biti zatvorena kada se svijećnjak zatvori iznad Ichimoku oblaka.
Mislim da ste primijetili da je oblak element koji najviše zaostaje u Ichimoku strategiji. Stoga ichimoku strategija trgovanja u oblaku najbolje funkcionira kada je valutni par u trendu, ali s druge strane, ovaj alat vam može dati puno lažnih signala kada je cijena u konsolidaciji.
Kada je cijena u razdoblju konsolidacije, najvjerojatnije ćete vidjeti skokove cijena iznad i ispod oblaka Ichimoku, stvarajući mnogo lažnih signala.
Također bih želio skrenuti vašu pozornost na činjenicu da sam za ove gore opisane strategije koristio isključivo Ichimoku indikator i ništa više.
Koliko sam čuo iz informacija na forumima, trgovci iz Japana i drugih istočnih zemalja oslanjaju se isključivo na ovaj pokazatelj za trgovanje.
Osim toga, vjerojatno ste primijetili da svaka strategija koristi komponentu Cloud. To je zato što je oblak Ichimoku najvažniji dio Ichimoku indikatora. Oblaci se koriste za otvaranje trgovanja kada se trguje s Ichimoku indikatorom.
Ostale zanimljive strategije:
Postavke indikatora Ichimokua
Alat Cloud u potpunosti je prilagodljiv. Možete ukloniti ili dodati komponente indikatoru u bilo kojem trenutku kako biste odabrali opciju koja odgovara vašem stilu trgovanja.
Ako trgujete koristeći Ichimoku Cloud strategiju, tada bi vaš Ichimoku indikator trebao biti konfiguriran da izgleda ovako
Ovdje možete vidjeti da imamo samo oblak kao dio Ichimoku indikatora. Uklonio sam Kijun Sen, Tenkan Sen i Chinooku Span. Ako za to više volite trgovati koristeći samo oblak, onda je ovo dobar način da vizualno vidite kako će to izgledati. To se također odnosi i na druge strategije o kojima sam danas govorio.
Ako trgujete koristeći Ichimoku oblak i plavi Kijun Sen, tada vaš grafikon može izgledati ovako
Kao što vidite, ovdje nema crvenog Tenkan Sen i zelenog Chinkou Spana.
A ovako će izgledati treća opcija, gdje ćemo koristiti Ichimoku indikator.
U ovom slučaju nedostaje Kijun Sen. U isto vrijeme, ovdje su dodani crveni Tenkan Sen i Chinooku Span. Ako koristimo ovu strategiju, dobivamo jasniju sliku.
Kao što vidite, Ichimoku indikator se može u potpunosti prilagoditi našim potrebama. Možete ukloniti ili dodati komponente indikatoru u bilo kojem trenutku. Također, ako testirate automatizirani sustav trgovanja baziran na Ichimokuu, uvijek možete promijeniti razdoblja pojedinih komponenti indikatora kako biste ga što je više moguće prilagodili svom trgovanju. Ali prilikom testiranja, nepoželjno je uskladiti podatke s indikatorom kako bi se izbjegle pogreške.
Zaključno, može se primijetiti da su u praksi strategije temeljene na ishimoku indikatoru među najmanje korištenim, ali ovo je svakako vrlo koristan alat koji je dostupan za trgovanje na Forex tržištu.
Ako već imate osnovno znanje o tome kako raditi na financijskim tržištima i na rubu ste izgradnje vlastitog sustava trgovanja, preporučam da proučite Ichimoku indikator. kombinira snagu pet redaka i japanske slike. Danas postaje sve popularniji među trgovcima i predstavlja čvrst temelj njihovih trgovačkih sustava. Ovaj pokazatelj vam može pomoći da uspijete i postanete financijski neovisni.
Od 15. broja časopisa počinjem objavljivati stranicu, u nešto skraćenoj verziji i prilagođenoj verziji časopisa, poglavlja moje buduće knjige-tutoriala "Ichimoku indikator-5 komponenti uspjeha". Nadam se da će vam ovaj rad koristiti, obogatiti vaše znanje i pomoći vam u razumijevanju zamršenosti elektroničkog trgovanja pomoću Ichimoku indikatora.
Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku izraz može se prevesti s japanskog kao "trenutni pogled" ili "jedan pogled". Kinko znači ravnoteža ili ravnoteža, a Hayo znači graf. Posljedično, puni naziv indikatora može se dešifrirati kao "jedan pogled na oblak grafikona" ili više što odgovara prijevodu "trenutni prikaz stanja grafikona".
Ichimoku indikator je izvorno razvijen u Japanu za rad u kombinaciji s analizom svijećnjaka, budući da je nedostatak analize svijećnjaka kada se koristi neovisno bila nemogućnost kvalitativnog i prilično preciznog određivanja razina ulaska i izlaska s tržišta, kao i stop naloga i ograničenja.
Ichimoku je razvio analitičar po imenu Goichi Hosoda (pseudonim u literaturi Ichimokua Sanjina) za Nikkei indeks. Smatra se indikator trenda(iako unutar njega postoje elementi analize protutrenda): daje dobre signale u trendu i normalno (na razini zajedničkih oscilatora, signale tijekom bočnog kretanja).
Opis indikatora Ichimoku
Indikator Ichimoku Kinko Hyo sastoji se od pet redaka:
Tenkan-sen (preokretna linija)- kratkoročna linija koja pokazuje "brzi" trend (izračunato prvim parametrom indikatora). Tenkan-Sen ukazuje na trenutni smjer kratkoročnog trenda, kao prosjek visokih i niskih cijena tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Sukladno tome, ako je usmjeren prema gore, to znači da postoji uzlazni trend na tržištu, ako se kreće prema dolje, onda to znači silazni trend. Ako je linija Tenkan-Sen paralelna s vremenskom osi, onda je, najvjerojatnije, tržište sada u stanju.
Kinjun-sen (glavna linija)- dugoročna linija trenda (obično se izračunava drugim parametrom indikatora). Pokazuje dugoročni trend, njegov smjer. Tumačenje je isto kao i za kratkoročnu liniju.
Senkou Span "A", (Senkou Span A - vodeća linija) Općenito, prikazuje sredinu udaljenosti između linija Tenkan-Sen i Kinjun-Sen, pomaknutu naprijed za vrijednost drugog vremenskog intervala. Senkou-Spen "A" je gornja granica oblaka, smatra se da je to linija budućeg otpora i podrške tržišta.
Senkou Span "B" (Senkou Span B - vodeća linija) izračunava se kao prosječna vrijednost najviše i najniže cijene za treći duži vremenski interval, pomaknuta naprijed za vrijednost drugog vremenskog intervala. Senkou-Spen “B” je donja granica oblaka Ichimoku, a također se smatra linijom budućeg otpora i podrške tržišta.
Udaljenost između Senkou Spen "A", Senkou Spen "B" obično zasjenjeni, tvoreći neku vrstu "Ichimoku oblaka".
Chinkou Span (linija zaostajanja)- je linija grafikona cijene zatvaranja, obično pomaknuta za 26 razdoblja (tj. drugi vremenski interval).
Ichimoku formula
Grafički, Ichimoku indikator se sastoji od 3 nezavisne linije i dvije linije, između kojih je šrafirano područje grafikona cijena.
Tenkan-Sen
Tenkan-sen = (Max (A) + Min (Low, A)) / 2, gdje je
Max (A) - najviši od maksimuma za razdoblje jednako intervalima A, na primjer, A dana;
Min (Nisko, A), - najmanji minimum u razdoblju jednakom A intervalima.
A - duljina razdoblja (prvi parametar).
Kinjun-Sen
Kijun-sen = (Max (B) + Min (B)) / 2, gdje je
B - duljina razdoblja (drugi parametar).
Chinkou Span jednak trenutnom Close, pomaknut unatrag za B.
Zasjenjeno područje(oblak) između toplica Senka "A"
Senkou Span A= (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, pomaknuto naprijed za B intervale i Senkoy Span "B"
Senkou Span B= (Max (C) + Min (C)) / 2, pomaknuto naprijed za B intervale, gdje je C duljina intervala (treći parametar).
Kvantitativna vrijednost parametara A, B, C, koju je sam autor naveo za korištenje Ichimokua, je 9, 26 i 52. Ove brojke se formiraju iz sljedećih omjera:
Na dnevnom grafikonu: 9 - jedan i pol radni tjedan, 26 - broj radnih dana u mjesecu (u Japanu je bilo 6 radnih dana u tjednu), a 52 - dva radna mjeseca.
Na tjednom grafikonu: 9 tjedana su otprilike 2 mjeseca, 26 tjedana su pola godine, 52 tjedna su godina.
Trgujte s Ichimoku indikatorom
Prije nego što počnemo aktivno raditi s Ichimoku indikatorom, moramo sami razumjeti koje informacije nose njegove komponente. Možete li mi vjerovati Ichimoku indikator je vrlo informativan... Za iskusnog trgovca koji stalno koristi Ichimoku, dovoljan je brz pogled na grafikon da shvati što se događa na tržištu i kakvi su izgledi za njegov razvoj.
Iz opisa indikatora dobili smo definicije njegovih komponenti. Sada trebamo razumjeti kroz primjere koje nam svi zajedno pokazuju.
Prvo, otkrijmo koje nam signale daje indikator.
Tenkan-sen, Kijun-sen i Senkou Span linije su razine od 50% povlačenja u različitim vremenskim intervalima. Budući da se, prema odredbama tehničke analize, vraćanje za više od polovice smatra ozbiljnim signalom prekida ili čak promjene trenda, ove linije omogućuju dinamičko praćenje razina takvih, t.j. moguće vrijednosti korekcija trenda. Oni čine skup razina podrške/otpora različite snage.
Skup pomičnih prosjeka može se smatrati analogom ovih linija., međutim, Ichimoku linije imaju značajnu prednost u odnosu na standardne "pokrete" - nemaju efekt kašnjenja i trenutačno reagiraju na promjene cijena, zadržavajući sva pozitivna svojstva pokretnih prosjeka: mogućnost korištenja trailing stop naloga za podršku pozicijama , signali dani na međusobnim raskrižjima itd.
Počnimo s Tenkanom i Kijun Senom. Upotrijebljene kao prosječne skretnice, obje su linije samo varijacije pokretnih prosjeka od 20 i 50 dana, iako s malo drugačijim vremenskim okvirima.
Signali Tenkan Sen
1. Tenkan Sen - pokazuje prema gore... Kratkoročno (ovisno o TF grafikonu), imamo - signal za kupovinu;
2. Tenkan Sen- usmjereno prema dolje. Kratkoročno, imamo medvjeđi trend - signal za prodaju;
3. Tenkan Sen je usmjeren horizontalno... Imamo tržišni konsenzus i bočno kretanje.
U trenucima preokreta Tenkan Sen, strategije ulaska na tržište... Osim toga, Tenkan Sen je. Na temelju toga, na strategiji proboja cijene ove linije, primamo signale za prodaju ili kupnju: slom po cijeni Tenkan Sen od dna prema gore je signal za kupnju, od vrha do dna - signal za prodaju. Kao i odskok cijene od ove linije smatra se signalom za nastavak trenda ili njegovu promjenu.
Signali Kinju Sena
1. Kijun Sen - pokazuje prema dolje... Dugoročno, imamo medvjeđi trend - signal za prodaju;
2. Kijun Sen - pokazuje prema gore... Dugoročno (ovisno o TF grafikonu), imamo uzlazni (bikovski) trend - sinal kupiti;
3. Kijun Sen je usmjeren vodoravno... Imamo konsenzus na tržištu i bočno kretanje, a moguć je i preokret trenda.
Baš kao Tenkan Sen, Kijun Sen je izvrstan pokazatelj koji određuje razine otpora i podrške... Na temelju toga, na temelju strategije probijanja cijene ove linije, primamo signale za prodaju ili kupnju. Raščlamba po cijeni Kijun Sen-a odozdo prema gore - signal za kupnju, odozgo prema dolje - signal za prodaju. Kao i odskok cijene od ove linije smatra se signalom za nastavak trenda ili njegovu promjenu.
Raskrižje TS i KS
Osim signala za zasebno sklapanje posla, TS i KS u konjunkciji daju još jači signal kada se međusobno sijeku... Križanje linija Tenkan Sen i Kijun Sen jedna je od najpoznatijih i tradicionalnih strategija unutar Ichimoku Kinko Hyo sustava.
1. Kada Tenkan prijeđe Kijun od vrha do dna, dobivamo signal za prodaju, tzv. "Mrtvi križ";
2. Kada Tenkan prijeđe Kijun odozdo prema gore, dobivamo signal za kupovinu - "Zlatni križ".
Uz proboj cijene Kijun, takav prijelaz daje jačanje signala (o čimbenicima koji pojačavaju ili slabe signale govorit ćemo u posebnom poglavlju).
Međusobni položaj Tenkan Sen i Kijun Sen
Relativni položaj TS i KS jedan prema drugom daje nam informacije o izgledima tržišta u bliskoj budućnosti.
Jednakosmjerno paralelno kretanje TS i KS u smjeru različitom od horizontalnog govori nam o snažnom kretanju tržišta. Što je razmak između ovih linija manji, to je impuls kretanja tržišta jači, što znači da inercija nastavka kretanja može biti duža. U pravilu, podržava i probija se na takvim impulsima.
Velika udaljenost između ovih linija, kao i trčanje u različitim smjerovima, ukazuje na slabljenje zamaha tržišnog kretanja i izlazak Kijuna u horizontalu - i na pojavu bočnog kretanja (ravno).
Tenkan Sen i Kijun Sen kao razine podrške i otpora
Uzimajući u obzir signale koje nam daju ove linije, shvaćamo da jesu značajno mjesto u tehničkoj analizi tržišta... Na temelju toga, u radu s njima, možete izgraditi strategiju rada. Ako je cijena između Tenkana i Kijuna, oni mogu biti mete tijekom ravnog kretanja. To se također radi prilikom obilježavanja tržišnog preokreta. Ciljevi uzimanja profita postavljeni su na TS i KS razinama indikatora.
Osim toga, linija Kijun Sen jedinstvena je među ostalim strategijama Ichimoku sustava, budući da koristi se u određivanju i upravljanju razinom stop naloga... To je moguće zbog činjenice da sama linija KS odražava cjenovnu ravnotežu, što je čini izvrsnim identifikatorom tržišnog raspoloženja. Na primjer, ako se cijena vrati ispod linije Kijun Sen nakon bikovskog prijelaza, to je pokazatelj da nije bilo dovoljno zamaha za kretanje prema gore.
Konkretno, ako imate profitabilnu poziciju, možete postaviti stop-nalog ispod razine Kijun za bikovsko tržište i iznad razine Kijuna za medvjede, pomičući ga () u rentabilnost zajedno s kretanjem tržišta, zadržavajući razmak od najmanje 10 bodova.
Ichimoku indikator je svestrani indikator koji istovremeno pruža informacije o razinama podrške/otpora, smjeru trenda i momentumu.
Ichimoku indikator je vrlo moćan alat, međutim, mnogim trgovcima se zavrti u glavi kada gledaju sve linije i količinu informacija koje im indikator daje, pa često krivo tumače Ichimoku signale.
U ovom ćemo članku u potpunosti analizirati Ichimoku indikator i pokazati korak po korak kako koristiti ovaj alat za donošenje odluka o trgovanju.
Prvi korak: raščlanjivanje indikatora
Ichimoku indikator se sastoji od dvije odvojene komponente
- Državni udar i standardne linije. Izgledaju kao pokretni prosjeci, ali se razlikuju od njih, kao što ćete uskoro vidjeti.
- Ichimoku oblak. Oblak je najpoznatiji dio indikatora jer je uočljiviji od bilo čega drugog.
Imajte na umu da se u ovom članku fokusiramo na one aspekte Ichimoku indikatora koji se odnose na zamah i trend trgovanja. Ichimoku zaostajanje je namjerno izostavljeno jer zapravo nije važno.
Sada pogledajmo svaku komponentu zasebno, a zatim sve to spojimo kako bismo vam pomogli pronaći najbolje signale za trgovanje.
Državni udar i standardne linije
Kao što je ranije spomenuto, preokretne i standardne linije izgledaju poput pokretnih prosjeka, ali služe malo drugačijoj svrsi.
Preokretne i standardne linije prikazuju prosječnu vrijednost zbroja visoke i niske cijene za 9 i 26 razdoblja.
To znači da se za njihovo izračunavanje koriste razdoblja 9 i 26, uzimaju se najviša i najniža razina cijena u tim razdobljima, a kroz sredinu tog raspona povlači se crta.
Na snimci zaslona ispod, zelena i crvena linija su Ichimoku standardne i preokretne linije.
Za usporedbu, također smo nacrtali pomični prosjek od 9 razdoblja, označivši ga bijelom bojom; pokretni prosjek je vrlo sličan liniji preokreta, ali se s njom ne podudara 100%.
Tenkan Sen / Preokretna linija: prosjek visokih i niskih cijena tijekom 9 razdoblja.
Kijun Sen / Standardna linija: prosjek visokih i niskih cijena tijekom 26 razdoblja.
Signali i značenje puča i standardne linije
Preokretne i standardne linije služe u dvije svrhe: prvo, djeluju kao razine podrške i otpora tijekom trenda, baš kao pokretni prosjeci.
Drugo, daju informacije o zamahu. Kada je cijena iznad ove dvije linije, a linija preokreta iznad standardne linije, momentum je bikovski.
Oni su također vrlo slični pokretnim prosjecima: ako se kraći pomični prosjek podigne iznad dužeg pokretnog prosjeka, to također pokazuje da zamah raste.
- Preokret i standardne linije djeluju kao razine podrške i otpora tijekom trendova.
- Kada je cijena iznad ove dvije linije, otvarajte samo kupnju, kada je cijena niža - prodajte.
- Prelazak dvije crte potvrđuje zamah
- kada se linija s kraćim razdobljem uzdiže iznad dugoročne linije, pokazuje povećanje bikovskog momentuma (i obrnuto);
- zamah se potvrđuje kada cijena poraste iznad dvije linije.
Ichimoku oblak
Ichimoku oblak sastoji se od donje i gornje granice, a prostor između ove dvije linije često je obojen zelenom ili crvenom bojom. Pogledajmo što ovo znači.
Prva i brža granica oblaka je prosjek između standardne i preokretne linije.
Druga, sporija granica je sredina između maksimalne i minimalne cijene za 52 razdoblja. Važna karakteristika Oblaka je da se projicira u budućnost za 26 razdoblja.
Opet, na snimci zaslona ispod, postavili smo dva uobičajena pomična prosjeka uz Oblak i koristili pomak od 26 (pomaknuli pokretne prosjeke u budućnost).
Može se vidjeti da se pokretni prosjeci praktički poklapaju s Ichimoku oblakom.
Senkou A - Granica koja se brže kreće: između središnje i standardne linije.
Senkou B - granica koja se sporije kreće: prosjek visokih i niskih cijena tijekom 52 razdoblja.
Važna nota. Oblak je pomaknut za 26 razdoblja u budućnost.
Signali i značenje Ichimoku oblaka
Općenito, Oblak je vrlo sličan puču i standardnim linijama, budući da se njegove dvije granice temelje na istim pretpostavkama.
Prvo, oblak djeluje kao razina podrške i otpora te također pruža informacije o smjeru trenda i zamahu.
Ali budući da Oblak koristi razdoblje 52 (ne 9 i 26), kreće se sporije od prevrata i standardnih linija.
Općenito govoreći, Oblak potvrđuje uzlazni trend kada je cijena iznad njega i silazni trend kada je cijena ispod njega.
Područje unutar Oblaka naziva se Zona buke, a trgovanje je ovdje najbolje izbjegavati. Kada je Oblak zelen, imamo snažan rast, a crveni Oblak potvrđuje snažan silazni trend.
Dakle, Cloud je način trgovanja na dugoročnijim trendovima, a to nam omogućuje da rezimiramo sljedeće.
- Trgovanje s trendom vrši se ovisno o tome na kojoj se strani oblaka nalazi cijena.
- Oblak može djelovati kao podrška i otpor tijekom trendova.
- Područje unutar Oblaka naziva se Zona buke.
Signali - kako koristiti Ichimoku indikator za pronalaženje obrta
Nakon što smo dobili jasno razumijevanje što pojedine komponente rade, koje signale daju i što znače, možemo prijeći na korištenje Ichimoku indikatora za analizu grafikona cijena i pružanje signala za trgovanje.
Oblak: dugoročni trend, otpornost i boja
Uz Ichimoku Cloud, trgovci mogu lako filtrirati dugoročne trendove rasta i pada.
Kada je cijena ispod oblaka, trend je silazni i obrnuto.
Tijekom jakih trendova, Oblak također djeluje kao granica podrške i otpora, a na snimci zaslona ispod možete vidjeti kako cijena nastavlja odbijati od Oblaka tijekom trendovskih valova.
Stoga je oblak idealan za filtriranje bikovske i medvjeđe faze tržišta.
Međutim, kao i većina indikatora zamaha, Ichimoku oblak gubi svoju važnost tijekom pada.
Brzi signali puča i standardne linije
Preokret i standardne linije najbrže su pokretne komponente Ichimoku indikatora i pružaju najranije signale zamaha.
Na snimci zaslona ispod označili smo različite točke brojevima od 1 do 4, a sada ih možemo pogledati da bismo razumjeli kako pravilno koristiti preokretne i standardne linije.
- Preokretna linija se diže iznad standardne linije, što je bikovski signal. Istovremeno, cijena je iznad obje linije, što potvrđuje uzlazni trend. Cijena se trenutno vraća u oblak, ali odmah nailazi na podršku. Ova se situacija može promatrati kao ulazna točka.
- Cijena je počela pokušavati probiti standardnu liniju (žuta), što je signal upozorenja o promjeni trenda. Preokret i standardna linija također su se križali u medvjeđem smjeru, što je još jednom potvrdilo promjenu zamaha. Konačno je cijena ušla u oblak, potvrđujući promjenu.
- Cijena se snažno pomaknula ispod standardne i linije preokreta, dok linija preokreta također prelazi standardnu liniju - oba ova signala su medvjeđa. Pritom je cijena bila ispod Oblaka. Svi ovi signali potvrđuju snažan silazni trend i mogu se koristiti za ulazak u prodaju.
- Cijena je počela pokušavati probiti standardnu liniju, što je rani signal upozorenja. Nakon toga, linije preokreta i standarda nastavili su se međusobno križati, što je još jednom potvrdilo promjenu zamaha. Na kraju je zamah izblijedio i cijena se počela bočno konsolidirati.
RSI i stjecaj čimbenika
U trgovanju je pitanje stjecanja čimbenika vrlo važno, što znači kombiniranje različitih trgovačkih alata i koncepata kako bi se stvorila pouzdanija metoda trgovanja.
Prilikom izlaska iz trgovine s trendom u vezi s odgovarajućim Ichimoku signalima, trebali biste razmotriti nekoliko točaka.
- Ako tijekom silaznog trenda cijena poraste iznad linija preokreta i standarda, to bi moglo signalizirati privremenu promjenu momentuma.
- Ali sve dok se Oblak drži kao otpor, trend se još ne smatra prekinutim.
- Kada se cijena probije iznad oblaka, silazni trend prestaje.
- Trgovci mogu koristiti Ichimoku za konzervativne i agresivne izlazne opcije:
- Konzervativni izlaz (1). Konzervativniji trgovac bi napustio svoje trgovine čim se preokret i standardna linija križaju u suprotnom smjeru od trenutnog trenda. Takav trgovac općenito izbjegava povećanu volatilnost koja se često događa prije preokreta. S druge strane, može propustiti buduće trendove kada se cijena obrne u izvornom smjeru; ne dovode sva sjecišta linija preokreta i standarda do preokreta trenda.
- Agresivan izlaz (2). Trgovac koji želi ostati u trgovini s trendom dulje vrijeme izlazi iz trgovine tek nakon što cijena probije oblak u suprotnom smjeru. Prednost je u tome što će u nekim slučajevima moći zadržati trendove trgovanja mnogo dulje i biti će manje osjetljiv na privremene korekcije. S druge strane, postoji mogućnost da će prekasno izaći iz nekih svojih poslova i na kraju izgubiti značajan iznos profita, jer prijelaz oblaka obično kasni.
Zaključak. Ichimoku indikator je vrlo pouzdan okvir za trgovanje
Općenito, Ichimoku okvir je vrlo solidan univerzalni pokazatelj koji pruža puno informacija u isto vrijeme.
Kao što smo već pokazali, nema tajni u korištenju i tumačenju indikatora Ichimoku, a njegove su pojedine komponente vrlo usko povezane s trgovanjem pomoću pokretnih prosjeka.
Ipak, Ichimoku indikator definitivno ima svoju nišu, a trgovci koji koriste strategije temeljene na njemu dobivaju vrlo pouzdan okvir.
Da rezimiramo, nabrojimo najvažnije točke koje biste trebali znati kada trgujete pomoću Ichimoku indikatora.
- Koristite oblak za identificiranje smjera dugoročnog trenda... Trgujte samo u smjeru Oblaka.
- Oblak može djeluju kao podrška i otpor tijekom trendova. Ali kada cijena uđe u oblak, to signalizira promjenu zamaha.
- Kada preokretna linija siječe se sa standardnom linijom i ispada da je na vrhu- to se može smatrati pomakom u smjeru bikovskog trenda.
- Tijekom trenda puč linije i standard djeluju kao podrška i otpor.
- Možete trgovati samo u smjeru linija prevrata i standarda.
- Trgovac može bilo koristiti prevrat i standardne linije za izlazne trgovine(konzervativna opcija), ili pričekajte da se cijena probije kroz oblak (rizičnija opcija).
- Tijekom ravnog, Ichimoku indikator gubi snagu.
Ichimoku je indikator predstavljen kombinacijom pet linija, od kojih su tri pokretni prosjeki, a dvije su njihove izvedenice. Ichimoku ne samo da detektira prisutnost, već i daje informacije o lokaciji zona, a također određuje povlačenja trenda. Ichimoku indikator je 1930. razvio japanski analitičar Goichi Hosoda (pseudonim Sanjin Ichimoku), a javnosti je predstavljen tek 1960. godine kao alat za analizu ponašanja. U QUIK trgovačkom terminalu, Ichimoku indikator je predstavljen s pet linija na cjenovnom grafikonu, od kojih dvije čine takozvani "oblak" (isprekidana linija između dvije linije).
Riža. 1. Prikaz indikatora Ichimoku u QUIK trgovačkom terminalu
Ichimoku indikatorska logika
Svaka od indikatorskih linija ima svoj naziv i način izrade i, sukladno tome, svoje različito značenje:
Tenkan je pokretni prosjek srednje cijene (srednja cijena je zbroj najvišeg i najnižeg dijela podijeljen s dva) s periodom od 9. U svom standardnom obliku, to je ljubičasta linija. Tenkan je najbrža od Ichimoku linija i pokazuje trenutni trend svojim nagibom (uzlazni nagib - uzlazni trend, dolje - silazni trend, bočno - ravno).
Kijun je pokretni prosjek medijalne cijene tijekom duljeg vremenskog razdoblja (obično 26). Kijun se obično crta kao crvena linija koja označava trenutni smjer cijene. Dakle, ako je cijena viša od Kijuna, tada će se uzlazni trend nastaviti, a ne mijenjati. Ako je cijena ispod Kijuna, silazni trend je na snazi i vjerojatno će se nastaviti. Ako cijena prijeđe Kijun, to je dokaz da je sadašnji trend već upitan. Zapravo, prijelaz Tenkan Kijun duplicira logiku križanja dvaju pomičnih prosjeka (EMA) različitih razdoblja, dajući na taj način signale za sklapanje poslova u skladu sa smjerom križanja.
Senkou Span1 je prva linija "oblaka" i derivat je Tenkan i Kijun, budući da je to njihova prosječna vrijednost pomaknuta naprijed za Kijun razdoblje (26). Senoku Span1 obično je prikazan plavom bojom i služi kao podrška/otpor za trenutni trend.
Senkou Span2 - je druga linija "oblaka" i najsporija od linija indikatora: njegovo prosječno razdoblje je 52, osim toga, Senkou Span2 je pomaknut naprijed za razdoblje izračuna Kijun (26). Služi kao druga linija podrške/otpora trenutnom trendu. Obično se prikazuje zelenom bojom.
U biti, "oblak" koji čine linije Senkou Span1 i 2 je zona podrške / otpora trenda. I također - "indikator" trenda: ako je cijena u "oblaku" - tržište je bočno, a ako je cijena izvan "oblaka" - postoji trend na tržištu (ako je "oblak" na na vrhu, onda je trend silazni, a ako je na dnu, on je uzlazni) ... O aktualnom trendu svjedoči i boja “oblaka”. Ako je oblak obojen bojom prve linije (plavo), tada postoji uzlazni trend na tržištu, a ako je u boji druge linije (zelena), to je silazni trend.
Chinkou - linija formirana cijenama zatvaranja razdoblja koje je Kijun (26) pomaknuo unatrag. Chinkou je obično prikazan u smeđoj boji. Ako linija prelazi cijenu odozdo prema gore, to je signal za kupnju, ako od vrha do dna - za prodaju.
Ichimoku trgovački signali
Ichimoku indikator daje najjači signal ako je cijena bila u "oblaku" i napustila svoju granicu. U ovom slučaju, smatra se da je tržište izašlo iz stana i postalo trendovsko. Posao se provodi u smjeru ovog proboja uz postavljanje stop naloga iza druge (daleke) granice "oblaka".
Riža. 2. Trguje na Ichimoku indikatoru kada cijena izađe iz oblaka
Vjeruje se da ako se linije Tenkan, Kijun Senkou Span1 nalaze uzastopno i paralelno jedna s drugom, onda je na tržište došao stabilan trend. Ako se cijena tijekom razvoja trenda vrati na jednu od ovih linija, preporučljivo je dodati ili vratiti pozicije duž trenda.
Riža. 3. Trgovanje Ichimokuom pri dodiru linija sa stabilnim trendom
Slabiji signali bit će signali za sklapanje poslova kada se pređu linije Tenkan i Kijub (u smjeru križanja) i cijena prijeđe liniju Chinkou.
Riža. 4. Trguje na Ichimoku indikatoru na raskrižju Tenkan i Kijun i na raskrižju cijene i Chinkoua
Prikaz Ichimoku indikatora u QUIK-u
Sada - kako koristiti Ichimoku u QUIK trgovačkom terminalu. Za prikaz indikatora u programu pritisnite tipku Insert i pozovite prozor "Dodaj grafikon" u kojem trebate odabrati Ichimoku indikator s popisa dostupnih indikatora. Zatim trebate pritisnuti gumb "Dodaj".
Riža. 5. Dodavanje indikatora Ichimoku u prozor "Dodaj grafikon".
Nakon dovršetka navedenih radnji, na grafikonu cijena pojavit će se pet linija indikatora.
Riža. 6. Osnovni prikaz Ichimokua
Da biste uredili Ichimoku indikator, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + E i otvorite prozor "Uređivanje postavki grafikona". U ovom prozoru odaberite područje koje sadrži indikator i prijeđite na karticu "Parametri", gdje možete konfigurirati boju prikaza i parametre za izračun linija indikatora. Promjene će stupiti na snagu nakon pritiska na tipku OK.
Riža. 7. Uređivanje postavki Ichimoku indikatora
Izlaz
Ichimoku je vrlo zanimljiv sustav trgovanja koji se temelji na pokretnim prosjecima i pokazuje da čak i osnovni pokazatelji mogu proizvesti vrlo produktivne sustave trgovanja.
